PENGUNGKAPAN NILAI LIQUIDITY COVERAGE RATIO (LCR)€¦ · kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run-off rate) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat ... f.€arus

Nama Bank : PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk.

Posisi Laporan : Triwulan I - 2018

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

(1) (2) (3) (4)

Bank Secara Individual 129.61% #N/A #N/A #N/A

Bank Secara Konsolidasi 129.61% #N/A #N/A #N/A

NILAI LCR (%)

PENGUNGKAPAN NILAI LIQUIDITY COVERAGE RATIO (LCR)



(Dalam Jutaan Rupiah)

Nilai

outstanding

kewajiban dan

komitmen/nilai

tagihan

kontraktual

Nilai HQLA setelah pengurangan

nilai (haircut ), outstanding

kewajiban dan komitmen

dikalikan tingkat penarikan (run-

off rate ) atau nilai tagihan

kontraktual dikalikan tingkat

penerimaan (inflow rate ).

Nilai

outstanding

kewajiban dan

komitmen/nilai

tagihan

kontraktual








Nilai

outstanding

kewajiban dan

komitmen/nilai

tagihan

kontraktual








Nilai

outstanding

kewajiban dan

komitmen/nilai

tagihan

kontraktual








1Jumlah data Poin yang digunakan dalam perhitungan LCR

62 hari 60 hari 62 hari 60 hari

HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA)2 Total High Quality Liquid Asset (HQLA) 4,023,679 3,628,974 4,023,679 3,628,974

ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW )

3Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yangberasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil,terdiri dari:

3,902,199 271,486 3,908,205 273,058 3,902,199 271,486 3,908,205 273,058

a. Simpanan/Pendanaan stabil 2,374,673 118,734 2,355,243 117,762 2,374,673 118,734 2,355,243 117,762

b. Simpanan/Pendanaan kurang stabil 1,527,527 152,753 1,552,962 155,296 1,527,527 152,753 1,552,962 155,296

4Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiridari:

5,938,380 3,257,960 4,864,473 2,145,723 5,938,380 3,257,960 4,864,473 2,145,723

a. Simpanan operasional 1,536,439 336,129 2,000,254 453,530 1,536,439 336,129 2,000,254 453,530

b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajibanlainnya yang bersifat non-operasional

4,401,942 2,921,831 2,821,860 1,649,834 4,401,942 2,921,831 2,821,860 1,649,834

c. surat berharga berupa surat utang yang diterbitkanoleh bank

0 0 42,359 42,359 0 0 42,359 42,359

5 Pendanaan dengan agunan (secured funding ) 0 0 0 0

6Arus kas keluar lainnya (additional requirement ), terdiri dari:

232,297 36,892 1,050,036 816,129 232,297 36,892 1,050,036 816,129

a. arus kas keluar atas transaksi derivatif 93 93 0 0 93 93 0 0

b. arus kas keluar atas peningkatan kebutuhanlikuiditas

0 0 0 0 0 0 0 0

c. arus kas keluar atas kehilangan pendanaan 0 0 0 0 0 0 0 0

d. arus kas keluar atas penarikan komitmen fasilitaskredit dan fasilitas likuiditas

40,186 3,918 39,122 3,841 40,186 3,918 39,122 3,841

e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnyaterkait penyaluran dana

7,962 7,962 739,833 739,833 7,962 7,962 739,833 739,833

f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaanlainnya

167,514 8,376 209,080 10,454 167,514 8,376 209,080 10,454

g. arus kas keluar kontraktual lainnya 16,543 16,543 62,001 62,001 16,543 16,543 62,001 62,001

7 TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW ) 3,566,338 3,234,910 3,566,338 3,234,910

ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW )8 Pinjaman dengan agunan Secured lending 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty ) 875,528 325,272 1,285,954 388,991 875,528 325,272 1,285,954 388,991

10 Arus kas masuk lainnya 273,154 136,670 476,188 238,094 273,154 136,670 476,188 238,094

11 TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW ) 461,943 627,085 461,943 627,085

TOTAL ADJUSTED VALUE 1 TOTAL ADJUSTED VALUE 1 TOTAL ADJUSTED VALUE 1 TOTAL ADJUSTED VALUE 1

12 TOTAL HQLA 4,023,679 3,628,974 4,023,679 3,628,974

13TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASHOUTFLOWS )

3,104,395 2,607,825 3,104,395 2,607,825

14 LCR (%) 129.61% 139.16% 129.61% 139.16%

Keterangan:

KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO ) TRIWULANAN

LAPORAN PERHITUNGAN

1Adjusted values dihitung setelah pengenaan pengurangan nilai (haircut ), tingkat penarikan (run-off rate ), dan tingkat penerimaan (inflow rate ) serta batas maksimum komponen HQLA, misalnya batas maksimum HQLA Level 2B dan HQLA Level 2 serta batas maksimum arus kas masuk yang dapat diperhitungkan dalam LCR.

INDIVIDUAL KONSOLIDASIAN

No. Komponen

Posisi Tanggal Laporan

Perhitungan Liquidity Coverage Ratio di atas dibuat berdasarkan POJK No 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) Bagi Bank Umum dan disajikan berdasarkan POJK No 43/POJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.

Perhitungan LCR posisi tanggal laporan (Triwulanan I-2018) berdasarkan rata-rata posisi harian selama Triwulan I-2018, sedangkan untuk posisi tanggal laporan sebelumnya (Triwulan IV-2017) menggunakan rata-rata posisi harian selama Triwulan IV-2017.

Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya Posisi Tanggal Laporan Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya

1

ANALISIS PERHITUNGAN

KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO) TRIWULANAN



Analisis secara Individu

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity

Coverage Ratio) Bagi Bank Umum, berikut dibawah ini kami sampaikan analisis kualitatif atas kondisi likuiditas PT. Bank Woori Saudara Indonesia

1906, Tbk. (BWS) untuk periode laporan Triwulan I - 2018.

1. Analisis Nilai LCR

Posisi Triwulan I-2018, hasil perhitungan atas nilai Liquidity Coverage Ratio (LCR) seperti yang dapat dilihat pada tabel perhitungan dalam

penilaian kuantitatif, nilai LCR BWS berada pada posisi 129,61% (lebih dari 90%). Dengan rasio tersebut, maka BWS dapat dikatakan telah

memenuhi ketentuan regulator yaitu pemenuhan rasio LCR minimum 90% untuk kategori Bank Asing pada periode Triwulan I - 2018.

Nilai rasio tersebut diperoleh dari hasil bagi antara komponen-komponen High Quality Liquid Asset (HQLA) dibandingkan dengan proyeksi arus kas keluar bersih (Net Cash Outflow) berdasarkan rata-rata harian selama Triwulan I - 2018, dimana :

Total HQLA yang dimiliki BWS sebesar Rp 4.023,68 miliar; dan Net Cash Outflow sebesar Rp 3.104,40 miliar.

Proyeksi nilai Net Cash Outflow tersebut diperoleh dari hasil pengurangan : Cash Outflow sebesar Rp 3.566,34 miliar; dan Cash Inflow sebesar Rp 461,94 miliar.

2. Tren Nilai LCR dibandingkan dengan periode sebelumnya

Jika dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya, tingkat LCR BWS Triwulan I-2018 mengalami penurunan sebesar 9,54% menjadi sebesar

129,61%. Kondisi penurunan tersebut didorong karena peningkatan Net Cash Outflow setelah run-off sebesar Rp 496,57 miliar yang lebih besar

dibandingkan dengan peningkatan nilai tertimbang HQLA sebesar Rp 394,71 miliar.

2

3. Komposisi HQLA

Dalam perhitungan LCR ini, komponen-komponen HQLA yang diperhitungkan terdiri atas tiga level :

a. HQLA Level 1

Yang termasuk dalam komponen HQLA level 1 yaitu komponen-komponen yang dalam perhitungan LCR dikenakan haircut 0%. Komponen pada

level ini merupakan komponen-komponen dengan kualitas aset terbaik. Adapun rincian rata-rata atas komponen-komponen HQLA level 1

berdasarkan rata-rata harian dapat dilihat pada Tabel I berikut ini.

Tabel I - Rata-rata Komponen HQLA Level 1 Dalam Miliaran Rupiah

No. Komponen HQLA Level 1 Nilai Outstanding / Nilai Pasar

1 Kas & Setara Kas 261,86

2 Penempatan pada Bank Indonesia (Giro pada BI) 2.264,40

3 Surat Berharga yang Diterbitkan/Dijamin Entitas Sektor Publik 0

4 Surat Berharga Pemerintah (SUN) & Bank Indonesia (SBI & SDBI) 1.358,67

Total HQLA Level 1 3.884,92

b. HQLA Level 2A dan 2B

Untuk komponen HQLA Level 2A & 2B, Bank hanya memiliki instrumen keuangan yang memenuhi persyaratan HQLA Level 2A, yaitu surat

berharga yang diterbitkan/dijamin oleh Entitas Sektor Publik dan Korporasi Non-Keuangan dengan rata-rata harian berturut-turut sebesar Rp

125,25 miliar dan Rp 38,00 miliar yang keduanya dikenakan haircut 15% sehingga nilai yang diperhitungkan secara rata-rata harian selama

Triwulan I-2018 ini sebesar Rp 138,76 miliar.

4. Konsentrasi Sumber Pendanaan

Konsentrasi sumber pendanaan BWS pada akhir Triwulan I-2018 (29 Maret 2018) terkonsentrasi pada tiga komponen besar yaitu, Dana Pihak

Ketiga (DPK), transaksi interbank, dan modal (equity). Adapun komposisi atas ketiga komponen tersebut disajikan pada Tabel II berikut ini.

Tabel II - Konsentrasi Sumber Pendanaan

IDR Foreign Currencies (in USD)

Dana Pihak Ketiga 59,88% Dana Pihak Ketiga 71,88% Pinjaman yang Diterima 0,00% Pinjaman yang Diterima 25,83% Equity (Modal) 31,66% Modal 0,88% Lainnya 8,46% Lainnya 1,41%

3

5. Eksposur Derivatif

Bank yang masih tergolong kelompok BUKU 2 secara kompleksitas transaksi operasional dapat dikatakan masih terbatas. Baik dilihat dari sisi produk maupun transaksi. Atas kondisi tersebut, selama Triwulan I-2018 BWS hanya memiliki eksposur derivatif jenis FX SWAP Buy-Sell USD dengan rata-rata harian sebesar Rp 93 miliar. 6. Mismatch Mata Uang dalam LCR

Aset likuid Bank baik dalam mata uang IDR maupun valuta asing (USD) masih dapat meng-cover proyeksi nilai arus kas keluar bersih, dimana nilai

LCR Bank baik dalam IDR maupun USD berada di atas batasan minimum regulasi (LCR ≥ 90%).

7. Manajemen Likuiditas

Dengan dipenuhinya tingkat LCR sesuai regulasi yang berlaku (LCR BWS > 90%) menunjukan bahwa manajemen likuiditas BWS dikelola dengan

baik. Fungsi pengawasan langsung yang dijalankan manajemen atas kondisi likuiditas BWS diperoleh dari laporan monitoring harian yang disusun oleh

Divisi Manajemen Treasury dan Divisi Manajemen Risiko & Kepatuhan melalui daily money market - forex report, bonds report, summary report

treasury, daily liquidity report, AL/NCD Report, maturity gap, serta liquidity gap. BWS pun secara periodik melakukan stress test atas aset likuid bank

terhadap penarikan dana dari deposan inti. Informasi yang dimuat dalam laporan-laporan dan stress test tersebut digunakan manajemen untuk

menilai, menimbang dan mengambil keputusan atas kondisi likuiditas BWS.

Selain hal tersebut, dalam proses manajemen likuditas, BWS pun telah menyiapkan pula langkah-langkah dalam rangka memitigasi risiko

likuiditas yang mungkin terjadi, antara lain dengan menjaga hubungan baik dengan bank-bank di Indonesia maupun mancanegara untuk membuka

dan meningkatkan money market line serta BWS pun memiliki fasilitas committed line dari parent bank (Woori Bank Korea).

Analisis secara Konsolidasi

Untuk analisis LCR BWS secara konsolidasi sama seperti analisis LCR secara individual, karena BWS belum memiliki perusahaan anak.

PENGUNGKAPAN NILAI LIQUIDITY COVERAGE RATIO (LCR)€¦ · kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run-off rate) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat ... f.€arus

Documents