Home >Documents >ANALISIS FAKTOR-FAKTOR INTERNAL YANG … · ii ABSTRAK ANALISIS FAKTOR-FAKTOR INTERNAL YANG...

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR INTERNAL YANG … · ii ABSTRAK ANALISIS FAKTOR-FAKTOR INTERNAL YANG...

Date post:10-Apr-2019
Category:
View:220 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:

i

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR INTERNAL YANG MEMPENGARUHI

PENYALURAN KREDIT JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG PADA

PERBANKAN DI INDONESIA

(STUDI PADA BANK UMUM KONVENSIONAL YANG TERDAFTAR DI BEI

PERIODE 2010-2014)

SKRIPSI

Disusun untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Persyaratan Guna

Meraih Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Dan

Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta

Disusun oleh:

BRILLIAWAN PRADIPTO

F0212025

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2016

ii

ABSTRAK

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR INTERNAL YANG MEMPENGARUHI

PENYALURAN KREDIT JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG PADA PERBANKAN DI INDONESIA

(STUDI PADA BANK UMUM KONVENSIONAL YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2010-2014)

Oleh: BRILLIAWAN PRADIPTO

NIM. F0212025

Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menguji dan menjelaskan pengaruh dari ukuran bank, modal, kewajiban jangka panjang, provision for loan losses, kepemilikan bank pemerintah, dan kepemilikan bank asing terhadap penyaluran kredit jangka pendek dan jangka panjang. Penelitian ini dilakukan pada 30 bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. Metode purposive sampling digunakan dalam pemilihan sampel. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda.

Berdasarkan hasil uji F, diketahui bahwa seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan baik terhadap penyaluran kredit jangka pendek dan kredit jangka panjang. Berdasarkan hasil uji t dan analisis regresi linier berganda, dapat disimpulkan bahwa: 1) modal berpengaruh positif signifikan pada kredit jangka pendek, 2) kewajiban jangka panjang berpengaruh negatif signifikan pada kredit jangka pendek, 3) ukuran bank, provision for loan losses, kepemilikan bank pemerintah, dan kepemilikan bank asing tidak berpengaruh pada kredit jangka pendek, 4) ukuran bank, kewajiban jangka panjang, kepemilikan bank pemerintah dan kepemilikan bank asing berpengaruh positif signifikan pada kredit jangka panjang, 5) provision for loan losses berpengaruh negatif signifikan pada kredit jangka panjang, 6) modal tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit jangka panjang.

Kata kunci: Bank, penyaluran kredit, kredit jangka pendek, kredit jangka panjang.

iii

ABSTRACT

THE ANALYSIS OF INTERNAL FACTORS AFFECTING SHORT-TERM AND

LONG-TERM LOAN DISTRIBUTIONS ON BANKING IN INDONESIA (STUDY AT CONVENTIONAL COMMERCIAL BANKS LISTED ON IDX 2010-

2014)

By: BRILLIAWAN PRADIPTO

F0212025

This study is an investigation which aims to test and explain the influence of bank size, capital, long-term liabilities, provision for loan losses, state-owned bank, and foreign-owned bank toward short-term loan and long-term loan distributions. This study is done on 30 conventional commercial banks that listed on Indonesian Stock Exchange ranged 2010-2014. Purposive sampling method was used in sampling. This type of research is a quantitative descriptive study and use ordinary least square technique.

Based on F test results, it is known that all the independent variables simultaneously significantly affect short-term loan as well as long-term loan distributions. Based on t test results and ordinary least square analysis, can be concluded that: 1) capital takes effect positive significantly on short-term loan, 2) long-term liabilities takes effect negative significantly on short-term loan, 3) bank size, provision for loan losses, state-owned bank and foreign-owned bank doesnt take effect on short-term loan, 4) bank size, long-term liabilities, state-owned bank, and foreign-owned bank take effect positive significantly on long-term loan, 5) provision for loan losses takes effect negative significantly on long-term loan, and 6) capital doesnt take effect on long-term loan distribution.

Keywords: Bank, credit distribution, short-term loan, long-term loan.

iv

v

vi

vii

viii

HALAMAN MOTTO

I can do all things through Him who strengthens me.

(Philippians 4:13)

Tak dapat kubalas cintamu ayahku, tak kan kulupakan nasihatmu ibu, hormati

orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi.

(Petikan lagu Doa Seorang Anak)

There is no elevator to success, you have to take the stairs.

(Zig Ziglar)

ix

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan untuk:

Orangtua tercinta yang tidak pernah lelah mendoakan

x

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas

limpahan berkat, kekuatan, kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat

menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul Analisis Faktor-Faktor

Internal yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Jangka Pendek dan Jangka

Panjang Pada Perbankan Di Indonesia (Studi Pada Bank Umum

Konvensional yang Terdaftar Di BEI Periode 2010-2014) dengan lancar dan

tepat pada waktunya.

Adapun skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai

Gelar Sarjana Ekonomi pada Program S1 Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi

dan Bisnis Universitas Sebelas Maret.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan

ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan doa,

bimbingan, semangat, dukungan, dan saran-saran dalam proses penyusunan

skripsi ini, kepada:

1. Ibu Dr. Hunik Sri Runing Sawitri, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2. Bapak Reza Rahardian, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Manajemen

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta.

3. Bapak Deny Dwi Hartomo, S.E., M.Sc. selaku dosen pembimbing skripsi atas

semua saran dan perhatiannya yang sangat membantu penulis dalam

penyusunan skripsi untuk mencapai hasil yang terbaik.

4. Ibu Yeni Fajarianti, S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing akademik atas

xi

semua nasihat, saran dan bimbingannya selama penulis menuntut ilmu di

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret.

5. Bapak-bapak dan ibu-bu dosen serta seluruh karyawan FEB UNS,

terimakasih penulis ucapkan atas semua ilmu, bimbingan, kesabaran,

keramahan dan segala sesuatu yang telah diberikan.

6. Bapak Agustinus Djoko Purwadi, ayah penulis dan Ibu Fransisca Wiwiek

Martiwi, ibu penulis yang telah memberikan dukungan doa, nasihat, finansial,

penghiburan, dan segala sesuatu yang membuat penulis bersemangat untuk

menyelesaikan skripsi ini. Semoga mama dan papa selalu sehat dan

bahagia.

7. Agnes Niken Puspitasari, kakak penulis yang telah memberikan dukungan

doa, semangat, dan segala sesuatu yang telah penulis terima.

8. Teresia Dyah Novenia, yang telah memberikan doa dan semangat sehingga

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Yudha Aditya Pamungkas, Mutiara Nur Hafidyah, Oscar Chrismadian,

Stasionerita Purna Cita, Dhita Sari, dan Fatimah Savira, teman-teman dekat

dan teman seperjuangan penulis di Manajemen FEB. Terimakasih atas

segala ilmu, dukungan, semangat, doa, dan penghiburannya. Semoga

sukses selalu menyertai kalian semua.

10. Seluruh teman-teman Manajemen Keuangan 2012 dan Manajemen FEB

2012 yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terimakasih atas

semua dukungan, pengalaman, ilmu, dan semangat yang diberikan kepada

penulis. Semoga sukses selalu menyertai kalian semua.

11. Arnold Thamrin Halomoan Van Lutteran, Raden Andy Yanrudy Seconegoro,

Efitya Fitria Istifarin, Nabila Zoratoshi, Sanindiana Kusumaramadhanti, dan

xii

Himawan Joko Riswanda, teman-teman dekat penulis yang telah

memberikan doa, dukungan, ilmu, penghiburan dan membuat waktu

penyusunan skripsi menjadi saat-saat yang indah. Semoga sukses selalu

menyertai kalian semua.

12. Teman-teman Paduan Suara Mahasiswa Voca Erudita yang telah

memberikan pengalaman baru, doa, dukungan, dan menjadi keluarga kedua

bagi penulis.

13. Luqman Khakim, Deny Kusuma Indrawan, Iga Kustin, Eprilia Aristia Rini,

Diyah Ayu W, Rini Cahyanti, Andhika Ayu Valentina, Erni Setyaningsih, dan

Intan Retnaning Galih, teman-teman KKN Klari 2016 yang telah

mempercayakan penulis sebagai koordinator desa, memberikan pengalaman

baru, ilmu, semangat dan penghiburan kepada penulis selama penyusunan

skripsi. Semoga sukses selalu menyertai kalian semua.

14. Teman-teman Investor Club FEB UNS yang telah memberikan ilmu kepada

penulis seputar dunia investasi.

15. Pemilik Restoran McDonalds, Caf Starbucks, Caf Lattetude, dan semua

franchise kapitalis yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk

menyusun skripsi ini dari siang hingga dini hari.

16. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terimakasih

atas kontribusi dan segala kebaikan yang telah penulis terima.

xiii

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari

sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang

membangun sebagai masukan yang berharga dan demi perbaikan yang

berkelanjutan. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi

semua pihak di kemudian hari. Terimakasih.

Surakarta, 13 April 2016

Penulis

xiv

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul....i

Abstrak....ii

Halaman Persetujuan..iv

Halaman Pengesahan..v

Surat Pernyataan Orisinalitas ...vi

Halaman Motto....vii

Halaman Persembahan .......viii

Kata Pengantar.ix

Daftar Isi...xiii

Daftar Gambar....xvi

Daftar Tabel...xvii

Daftar Lampiranxviii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah...1

1.2. Rumusan Masalah.7

1.3. Tujuan Penelitian...8

1.4. Manfaat Penelitian.9

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Bank.......10

2.2. Bank Size (SIZE)..12

2.3. Capital (CAP).13

xv

2.4. Long-Term Liabilities (LT Liab)..14

2.5. Provision for Loan Losses (PLL)...15

2.6. Bank Ownership (State-owned Bank and Foreign-owned Bank)16

2.7. Kredit.17

2.8. Agency Cost Theory20

2.9. Pecking Order Hyphotesis..22

2.10. Penelitian Terdahulu...23

2.11. Kerangka Teoritis....27

2.12. Rumusan Hipotesis dan Pengaruh Variabel Independen terhadap

Variabel Dependen..28

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

1.1. Desain Penelitian.34

1.2. Populasi, Sampel, dan Sampling..34

1.3. Definisi Operasional...............36

1.4. Sumber data.39

1.5. Metode Pengumpulan data..............40

1.6. Metode Analisis..............41

BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....49

4.2. Analisis Deskriptif Statistik.51

4.3. Uji Asumsi Klasik.61

4.3.1. Uji Normalitas .....61

4.3.2. Uji Heteroskedastisitas..........64

4.3.3. Uji Multikolinearitas 67

4.3.4. Uji Autokorelasi ......69

xvi

4.4. Analisis Regresi Berganda.70

4.5. Uji Hipotesis..74

4.5.1. Uji F75

4.5.2. Uji t.76

4.5.3. Uji Determinasi (R2)....84

4.6. Pembahasan Hasil Penelitian..............85

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan97

5.2. Keterbatasan...100

5.3. Saran101

5.4. Implikasi...102

Daftar Pustaka..104

Lampiran..............107

xvii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar II.1. Kerangka Pemikiran Teoritis.27

Gambar IV.1. (a) Hasil Uji Heteroskedastisitas Dengan Scatterplot..65

Gambar IV.1. (b) Hasil Uji Heteroskedastisitas Dengan Scatterplot..66

xviii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I.1. Jumlah Kredit dan Pertumbuhan Kredit Bank Umum4

Tabel III.1. Sumber Data...39

Tabel III.2. Pengambilan Keputusan Autokorelasi....43

Tabel IV.1. Daftar Sampel Bank Umum Konvensional Yang Terdaftar di BEI

Tahun 2010-2014.................................................................................................49

Tabel IV.2. (a) Deskriptif Statistik Variabel-Variabel Penelitian Perbankan Milik

Pemerintah dan Swasta.......................................................................................52

Tabel IV.2. (b) Deskriptif Statistik Variabel-Variabel Penelitian Perbankan Milik

Asing dan Domestik.............................................................................................53

Tabel IV.3. (a) Hasil Uji Normalitas One Sample Kolmogorov-Smirnov Test...62

Tabel IV.3. (b) Hasil Uji Normalitas One Sample Kolmogorov-Smirnov Test...63

Tabel IV.4. (a) Hasil Uji Multikolinearitas.............................................................67

Tabel IV.4. (b) Hasil Uji Multikolinearitas.............................................................68

Tabel IV.5. (a) Hasil Uji Autokorelasi Dengan Durbin-Watson69

Tabel IV.5. (b) Hasil Uji Autokorelasi Dengan Durbin-Watson70

Tabel IV.6. (a) Hasil Analisis Regresi Berganda..................................................71

Tabel IV.6. (b) Hasil Analisis Regresi Berganda..................................................72

Tabel IV.7. (a) Hasil Uji F.....................................................................................74

Tabel IV.7. (b) Hasil Uji F.....................................................................................74

Tabel IV.8. (a) Hasil Uji t......................................................................................76

Tabel IV.8. (b) Hasil Uji t......................................................................................77

Tabel IV.9. (a) Hasil Uji Determinasi (R2).............................................................84

Tabel IV.9. (b) Hasil Uji Determinasi (R2).............................................................85

xix

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Tabulasi Variabel Dependen dan Independen..107

Lampiran 2. Tabel Deskriptif Statistik Program SPSS114

Lampiran 3. Tabel Uji Normalitas, Histogram, & Normal P-Plot...117

Lampiran 4. Grafik Scatterplot Uji Heteroskedastisitas..122

Lampiran 5. Tabel Uji Multikolinearitas.123

Lampiran 6. Tabel Uji Autokorelasi...124

Lampiran 7. Tabel Uji t125

Lampiran 8. Tabel Uji F...126

Lampiran 9. Tabel Uji Determinasi127

of 19/19
i ANALISIS FAKTOR-FAKTOR INTERNAL YANG MEMPENGARUHI PENYALURAN KREDIT JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG PADA PERBANKAN DI INDONESIA (STUDI PADA BANK UMUM KONVENSIONAL YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2010-2014) SKRIPSI Disusun untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Persyaratan Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta Disusun oleh: BRILLIAWAN PRADIPTO F0212025 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2016
Embed Size (px)
Recommended